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Amazing Grace a été écrit par John Newton, un marchand d'esclaves anglais devenu ministre. Pendant ses premières années en mer, Newton se moquait de la religion. Mais une expérience de mort imminente a changé son opinion. Alors qu'il était pris dans une violente tempête au large des côtes de Buncrana en 1748, Newton a prié pour que le navire et l'équipage soient sauvés.
Juste après qu'un membre de l'équipage l'ait remplacé sur le pont, cet homme a été précipité dans les vagues et s'est noyé. Newton et le reste de l'équipage ont survécu à la tempête et à l'éprouvant voyage vers la terre ferme. Pour lui, leur salut a déclenché un réveil spirituel.
Malgré sa nouvelle foi, Newton a continué à travailler dans le commerce des esclaves. Il prend sa retraite pour des raisons médicales en 1754, puis étudie la théologie et devient pasteur en 1764. Il a écrit "J'étais perdu mais je suis retrouvé/ J'étais aveugle, maintenant je vois" et le reste des mots émouvants qui allaient devenir Amazing Grace pour accompagner son sermon du jour de l'an 1773, alors qu'il était pasteur d'une église anglicane à Olney, en Angleterre. Le texte a ensuite été publié en 1779 dans Olney Hymns in Three Books, une compilation de dizaines d'hymnes que Newton a écrits avec le poète William Cowper.
Le sermon de Newton est rapidement devenu populaire dans les États-Unis nouvellement formés. Il a été publié à New York en 1790 et à Philadelphie l'année suivante. De nombreuses églises baptistes, congrégationalistes et réformées l'ont utilisé dans leurs recueils de cantiques au début des années 1830, mais le compositeur de sa musique est inconnu.
Une mélodie similaire, intitulée Harmony Grove, est apparue pour la première fois en 1831 dans un recueil de chants appelé The Virginia Harmony, mais elle était associée aux paroles d'un autre hymne. Après que le compositeur William Walker a modifié la mélodie, l'a renommée New Britain et l'a associée aux paroles de Newton, cette version est apparue pour la première fois en 1835 dans The Southern Harmony, un recueil de chants populaire. L'hymne a été publié pour la première fois sous le titre Amazing Grace dans Sacred Songs and Solos de 1877.